בשלב הזה כבר די ברור שהקורונה אינה רק הבעיה של מדינה מסוימת בעולם, אלא תופעה גלובלית.
התפשטות הנגיף משפיעה כמובן בראש ובראשונה ברמה הבריאותית, אבל גם ברמה הכלכלית.
במהלך השבועיים האחרונים אנו עדים למפולת בבורסות העולם, ולא ברור האם היא תיבלם או תימשך.
וכל זה במקביל לעוד אירוע חריג מאוד בישראל – בחירות שלישיות ומצב פוליטי תקוע.
מאחר ואיננו יכולים לשנות או להשפיע בצורה כלשהי על התופעה, אחד הדברים הטובים שאפשר להוציא מהסיטואציה העגומה הוא ללמוד עוד על תחום בעולם האנליטיקה – ניהול סיכונים.
במהלך הפוסט הקודם נגענו בו בצורה ראשונית – בהיבט של הערכת הנזק / תועלת תחת תרחישים מסוימים – ובעיקר במחיר של טעויות בהערכה הזו.
הפעם – נדבר על היבט מעט שונה:
היערכות לתרחישי קיצון.
מדובר בהתמחות אנליטית בעולם ניהול הסיכונים – בעיקר הפיננסיים, והיא חלק מהעולם הרחב יותר של תכנון וקבלת החלטות מבוססי נתונים.
ורק בשביל להרגיע – למרות החששות וחוסר הודאות – מצב של ארמגדון / מתקפת חייזרים / מלחמת זומבים כמו בסרטים ההוליוודים – קיים כאן רק בפורים…
בנוסף, סביר מאוד להניח שמספר גורמים כבר מיפו ונערכו במשך שנים לתרחישי קיצון שונים ומשונים – ככל הנראה גם עבור תרחיש של מגיפה עולמית.
לכן, סביר להניח שנוכל להתמודד גם עם מגיפת הקורונה – וכבר כעת עומלים מיטב המוחות בעולם בשביל ליצור חיסון למחלה – ככה שאפשר להניח שאנחנו בידיים טובות.
'הברבור השחור': מהו תרחיש קיצון?
במצב החיים הרגיל (נורמלי) אנחנו רגילים להתנהל ולקבל החלטות בצורה סבירה – כלומר מניחים שהאפשרויות שיש בפנינו הם פחות או יותר ברורות.
במצב הזה, אם ישנם מספר תרחישים – כמעט תמיד אחד מהם יתברר כנכון במבחן התוצאה.
תחת ההנחה הזו, אנחנו מניחים שמה שהיה – הוא שיהיה.
וכמעט תמיד ההנחה הזו מתבררת כנכונה.
לדוגמה: מחר השמש תזרח, נלך לעבודה, נשים את הילדים בגן/בי"ס וגם נאסוף אותם בשעה מסוימת.
או שנעלה על טיסה והיא גם תנחת, שבבחירות תהיה תוצאה ברורה – ועוד.
בקיצור – שגרה.
אבל ההנחה הזו, של מה שהיה – הוא שיהיה – נכונה רק ב-99.99% מהמקרים.
כי למרות השגרה, ולמרות ההרגלים – ההיסטוריה הוכיחה לנו שאירוע הקיצון – במוקדם או במאוחר תמיד מגיע…
אז ברמה ההגדרתית – תרחיש קיצון הוא אירוע, אשר הסבירות שיתרחש היא נמוכה מאוד – אפילו אפסית.
לדוג': מלחמה כוללת, משבר כלכלי חריף, אסון טבע וכיו"ב.
וכן, גם המטאור שהכחיד את הדינוזאורים היה אירוע קיצון – אבל כאן נתייחס לאירועי קיצון מעט יותר "שכיחים".
לאור הסבירות האפסית, במצב החיים השגרתי מקרי קיצון הם לא ממש רלוונטיים להתנהלות היומיומית – הם אפילו לא במודעות שלנו.
הבעיה עם תרחישי קיצון, היא שלרוב הם מגיעים בהפתעה גמורה (כי הרי הסבירות שיקרו היא מאוד נמוכה) – ובנוסף פוטנציאל הנזק שלהם הוא עצום.
התופעה מכונה גם "ברבור שחור" ("Black Swan"), מטאפורה שהגיעה מהעולם העתיק.
כידוע לכולם, ברבורים הם לכאורה לבנים בלבד, והתגלית שקיימים גם ברבורים שחורים (נדירים ביותר) – מקבילה לאירועי קיצון שלא מאמינים שיכולים לקרות.
אפשר לקרוא עוד על המונח בוויקיפדיה.
אז איך נערכים לאירועי קיצון "צפויים"?
מאחר ומצבי שגרה הם מאוד שכיחים (למזלנו), נאסף הרבה מאוד דאטה רלוונטי, היכול לסייע לנו בקבלת החלטות.
לדוגמה: השינוי היומי בבורסה, אחוז הלווים שלא יוכלו להחזיר את ההלוואות, אחוז החולים בשפעת עונתית וכיו"ב.
אם נדגום את המדדים הללו ברמה יומית (ואפילו באינטרוול קצר יותר) – נקבל הרבה דאטה.
במקביל, מאחר ובכל ארגון קיימת מטרה עסקית כלשהי – נדרש להבין מהי, ולפרק אותה לגורמים.
לדוג': במתן הלוואות המטרה היא להרוויח מהריבית – מבלי שיש יותר מדי לווים שלא מסוגלים להחזיר את ההלוואה (הפסדי אשראי).
אם נניח לרגע שההפסד הוא המרכיב המהותי כאן – נוכל לבטא אותו בתור אחוז הלווים שלא יוכלו להחזיר את ההלוואה, כפול בסכום ההלוואה שנותר להם לשלם.
תוחלת הנזק/הפסד = הסבירות שיקרה הנזק (אחוז) * פוטנציאל הנזק (כספי/אחר).
בגדול, חלק גדול מהאירועים הללו יתפלגו נורמלית – כלומר יהיה ערך ממוצע מאוד שכיח, וערכים חריגים – הרחוקים מהממוצע – ומאוד לא סביר שיתרחשו.
זה נכון גם לגבי הסבירות לאירוע המסוים, וגם למדד השני שבו הוא מוכפל.
לאור זאת, התוצאה של הערכת היעד העסקי (הכפלה של שני פרמטרים נורמליים) תהיה עם מאפיינים 'נורמליים' – קרי צורת פעמון – עם זנב ימני:
התרשים מתאר התפלגות נורמלית עם זנב ימני (לא להתייחס למספרים, אלא יותר לצורה).
כמו שניתן לראות מתוך התרשים, הערך הממוצע של פוטנציאל הנזק נמצא יחסית קרוב לאפס.
במצב השגרתי נוכל להתבסס עליו – כלומר – לתכנן בהתאם לממוצע – עם סטייה מסוימת מתחת/מעל לממוצע.
מצב קיצון יוגדר, כאשר נעבור אחוזון גבוה מסוים (יכול להיות 95, 99 ואף יותר).
ישנם מקרים המדברים על 99.99% לצורך הגדרת מצב קיצון (בפעולה של מנועי סילון במטוסים מדובר אפילו על רמת אמינות גבוהה יותר – בדיוק לאור המחיר הגבוה של מצב הקיצון שהוא אובדן מנוע).
כפי שניתן לראות, במצב קיצון הנזק צפוי להיות הרבה יותר גבוה מנזק ממוצע (שגרתי), וזה הרעיון כאן – להעריך מה יהיה ההפסד בהינתן מצב קיצון – על מנת להיערך אליו.
ומה עושים עם זה?
ברגע שיודעים מהו ההפסד האפשרי במצב הקיצון, ניתן כארגון להעריך כמה כסף נדרש לשמור בצד על מנת לא לקרוס – גם במצב קיצון (שוב – תחת הנחה של 99% / 99.9% וכיו"ב).
המדד הזה, של הערכת ההפסד בהינתן אחוז מסוים של המקרים האפשריים – נקרא בעולם הפיננסי גם VaR (Value at Risk – ולא, אין קשר ל-VAR של הכדורגל…)
אגב, ההיערכות במצב כזה מתרחשת בשנה האחרונה במערכות הבחירות בישראל.
אמנם אין יכולת להחליט על תקציב חדש – אבל המחוקק בהחלט חשב על האפשרות שלא תהיה הכרעה בבחירות ואפשר למנגנוני המדינה להמשיך ולפעול ברמה בסיסית (לדוג': תקציב 1/12).
ומה לגבי אירועים לא צפויים – קטסטרופליים?
כמובן, שמעבר לאירועים שניתן לצפות ברמה היסטורית (לדוג': ימי הירידות/עליות הכי קיצוניים בהיסטוריה של הבורסה), קיימים גם אירועים שעוד לא קרו אף פעם, או שהתרחשו לפני הרבה מאוד זמן (הרבה לפני שהתחלנו לאסוף דאטה).
לדוגמה: השפעת הספרדית – שהיכתה בעולם בשלהי מלחמת העולם השניה (1918).
לגבי אירועים כאלה – הגישה היא מעט שונה.
מאחר ואין דאטה, הרעיון הוא להושיב כמה מומחים יחד, ולחשוב על תרחישים קיצוניים שטרם התרחשו.
ולאחר שממפים תרחישים כאלה – להעריך את פוטנציאל הנזק שלהם.
לעיתים קרובות, מוסיפים לניתוח כזה גם סימולציות ממוחשבות או מודלים מתמטיים תומכים – בשביל לתת קצת יותר 'תחושה' למספרים ולאפשר קבלת החלטות בהירה יותר.
במקרה של הקורונה – ככל הנראה התהליך הזה כבר נעשה, ותוכננו פעולות ותכניות מגירה מסודרות.
איך יודעים? כי עובדה שמשרד הבריאות עובד לפי שלבים יחסית סדורים, וככל הנראה זה נכון גם לגבי ארגון הבריאות העולמי.
רגע, אבל אם מדובר בהערכות – איך אפשר באמת להיערך?
התשובה היא שנכון – אי אפשר להיערך ב-100%…
אבל כל עוד קיים תכנון כלשהו לתרחיש מסוים – זה נותן כלים הרבה יותר טובים להתמודד איתו במידה ויתממש – לעומת אם לא חשבנו על התרחיש כלל והנחנו ש"יהיה בסדר"…
לסיכום
במאמר הצגנו את הגישה המקובלת שקיימת בעולם ניהול הסיכונים להתמודדות עם תרחישים קיצוניים, קרי לא שגרתיים – בין אם הם צפויים או לא.
אז כמו שאנחנו רואים בימים אלה – כל העולם רוחש וגועש מחוסר ודאות, כי באמת לא ברור לאן המשבר הולך, ולא ברור עד כמה הפעולות שננקטות הן אפקטיביות.
אבל כל עוד ישנה תכנית מסודרת ומובנית לטיפול במשבר – זה כנראה מצב הרבה יותר טוב מאשר "התגלגלות" – כמו שראינו במדינות אחרות בעולם.
וזה גם הלקח עבורנו כאנליסטים – חשיבות התכנון;
מטרת התכנון היא ליצור לנו בהירות ביכולת ההתמודדות עם משימות, ולהניע תהליך של שיפור ותיקון – מה שיגדיל את הסיכויים להצליח בהן.
אז נכון, המשבר הזה לא נעים – ואפילו קצת מפחיד.
אבל אם נוכל להוציא ממנו גם משהו טוב – ולהבין את החשיבות של תכנון הצעדים שלנו בכלל, ותכנון מבוסס דאטה בפרט – אשרינו.
אז שנהיה בריאים, וקדימה – להקים ממשלה!